知っておくべき裁定取引の重要なテクニカルポイント

知っておくべき裁定取引の重要なテクニカルポイント

:この記事はDigital Journalに掲載されたものです。

概要: 裁定取引は、うまく使いこなすことができるトレーダーに低リスクというメリットを提供します。しかし、トレーダーはまず、裁定取引のさまざまな種類と、それがFXやクリプトカレンシーでどのように採用されているかを理解しておくことが重要です。専門家でさえ、異なる取引所で提供されている同じ資産の裁定取引に利用可能な価格の違いを活用するために鋭い洞察力が必要であることを認めています。

通貨裁定取引を理解する

シンプルなアービトラージ

外国為替の面では、例を挙げると次のようになります。

取引所Aは、1.5ドルで1ユーロを売り、1.8ドルで1ユーロを買います。

取引所Bは、1.8ドルで1ユーロを売り、2.1ドルで1ユーロを買います。

ここで、経験豊富なトレーダーは、取引所Aで1.5ドルと大幅に安い価格で売られているユーロを購入し、すぐに取引所Bでそのユーロをはるかに高い価格で売却することができます。同じことがAlpha Rocのレポートからの例で言うことができます。

取引所Aは0.021BTCで1ETHを売り、0.024BTCで1ETHを買います。

取引所Bは、0.024BTCで1ETHを売り、0.028BTCで1ETHを買います。

この例では、同報告書によると、トレーダーは最初の取引所(取引所A)から、ETHを安く売っているので購入し、すぐに取引所Bに移動して、記載されているより高い価格でETHを売ることができます。

トレーダーが10BTCでこの取引を行えば、すぐに3BTCの利益を得ることができます。しかし、この取引を成功させるためには、トレーダーは迅速に行動しなければなりません。取引所でこのような矛盾を発見したとき、素早く行動しなければ、他のトレーダーがこの裁定取引の機会に気付き、市場はすぐに価格を調整し、機会を失うことになります。裁定取引が初心者にとって理想的ではない理由の一つは、この戦略を成功裏に実行するために必要なスピードと注意力にあります。

三角裁定取引

このタイプの裁定取引をよりよく理解するために、FX関連の例を考えてみましょう。

トレーダーは、以下の為替レートで取引するために、100万米ドルからスタートすることを選択します。レートは、EUR/USD = 0.8631、EUR/GBP = 1.4600、USD/GBP = 1.6939とします。

上記の為替レートを使用すると、三角裁定取引はこのようになります。

EURを買い、USDを売る: 100万ドル×0.8631 = €863,100

GBPを買い、EURを売る: €863,100/1.4600 = £591,164.40

USDを買い、GBPを売る: £591,164.40 x 1.6939 = $1,001,373

最終的な金額から初期投資額を引くと、1,001,373ドル-1,000,000ドルで、1,373ドルとなります。

これらの取引から、税金や取引コストが発生しないと仮定した場合、トレーダーは1,373米ドルの裁定取引利益を得ることになります。前述したように、初心者トレーダーが裁定取引の技術を理解するには時間がかかります。

裁定取引はどのように外国為替や暗号で使用されているか

外国為替裁定取引

クリプトカレンシーアービトラージ

さいごに

しかし、どのような形式の取引でも、利益を得ようとする前に、この戦略を研究するための時間を確保することが重要です。経験豊富なトレーダーやブローカーに連絡を取り、それぞれの方法論から重要な洞察を得ることが常に奨励されています。

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